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627 追高有風險!這些股票可能走出反轉行情

發布時間:2019-07-03 06:21:57 已有: 人閱讀

  技術分析者認為行情數據包含或反映了上市公司一切信息,投資者僅利用市場數據即可甄別風險和后市機會。通聯使用高頻數據中的成交筆數變量,優化傳統反轉因子得到“日內反轉因子”,反映個股近期主力流入的動量效應,因子值越大說明個股前期動量越強,經研究發現該因子可以有效甄別個股風險。

  使用日內反轉因子,在中證800投資域,近兩年按周調倉,空頭組年化主動收益-13.6%,信息比率IR-2.15,信息系數IC為-3.33%。分組測試結果顯示,前期主力流入導致漲幅較多股票,后市往往會出現回調。

  高頻反轉因子,作為對傳統反轉因子(比如近20日收益率)的改進,有著更明顯、更穩定的選股能力,該因子主要作為反向因子,提示個股風險、建立壁壘池,甄別因子值較大的個股提示風險。

  個股方面,日內反轉因子對以下個股較為悲觀,需要謹慎,盛運環保,德宏股份,天翔環境,天成自控,名臣健康,光力科技,金逸影視,寧波東力,國泰集團,龍蟠科技,永冠新材,三川智慧,安控科技,美克家居,順灝股份,紫金銀行,天晟新材,誠邁科技。

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